Кредитные риски

Оценка заёмщика

Кредитный риск — это вероятность того, что заёмщик не вернёт деньги вовремя или вообще не вернёт. Любой выданный кредит — это всегда ставка на человека или компанию. И чтобы эта ставка не оказалась проигрышной, кредитор должен заранее понять, с кем имеет дело.

Оценка заёмщика — это не формальность ради галочки, а фундамент всего кредитного процесса. Здесь решается главное: давать деньги или нет, и если давать, то на каких условиях.

Скоринг: что это и как работает

Скоринг — это автоматическая оценка заёмщика по балльной системе. Программа берёт данные человека, прогоняет их через математическую модель и выдаёт итоговый балл. Чем он выше, тем надёжнее клиент.

Модель учитывает десятки параметров: возраст, доход, наличие имущества, количество кредитов в истории, стаж работы. Каждый параметр имеет свой вес. Например, стабильный доход на одном месте три года добавит баллов, а частая смена работы за последний год — отнимет.

Скоринг работает быстро — решение принимается за секунды. Но у него есть предел: модель оценивает только то, что в неё заложили. Если заёмщик попадает в нестандартную ситуацию, которую модель не предусмотрела, скоринг может ошибиться.

Кредитная история: как проверять

Кредитная история — это фактическая запись того, как человек вел себя с долгами раньше. В России эта информация хранится в бюро кредитных историй (БКИ), и кредитор запрашивает её перед принятием решения.

На что смотрят в истории:

• Были ли просрочки и какой длительности
• Как быстро человек начинал гасить долг после появления просрочки
• Сколько кредитов открыто сейчас
• Есть ли отказы от других кредиторов
• Обращался ли человек за кредитами слишком часто

Одна небольшая просрочка три года назад — это не приговор. А вот регулярные задержки по платежам или несколько действующих кредитов с высокой нагрузкой — серьёзный повод для отказа.

Альтернативные данные для скоринга

Классического скоринга хватает не всегда. У молодых людей нет кредитной истории, у самозанятых — стабильного дохода по справке 2-НДФЛ. Здесь на помощь приходят альтернативные данные.

Это информация из нестандартных источников: оплата коммунальных услуг, мобильной связи, покупки через онлайн-кассы, данные из соцсетей, поведение на сайте кредитора. Например, если человек заполняет анкету без ошибок, не торопится и читает условия — это косвенный признак осознанного подхода. А если сразу скроллит до кнопки «Отправить» — сигнал осторожный.

Альтернативные данные не заменяют классическую оценку, но дополняют её. Особенно полезны они для тех сегментов, где традиционных данных мало.

Красные флаги заёмщика

Есть сигналы, при которых опытный кредитор настораживается даже при хорошем скоринге:

• Человек не может внятно объяснить, на что пойдёт кредит
• Доход указан на грани допустимого для запрашиваемой суммы
• В истории есть недавние рефинансирования — возможно, клиент уже перегружен долгами
• Контактные данные не совпадают с регионом регистрации или работы
• Заёмщик торопит решение, давит на менеджера

Один красный флаг — это ещё не отказ. Но два-три вместе — повод копнуть глубже или предложить меньшую сумму.

Лимиты кредитования

Лимит — это максимальная сумма, которую кредитор готов предоставить заёмщику. Установить его правильно — значит найти баланс между желанием заработать и риском потерять деньги.

Почему у одних лимит 500 тыс., а у других 1 млн

Лимит не назначается произвольно. Он опирается на два ключевых параметра: платёжеспособность клиента и уровень риска.

Платёжеспособность — это способность человека обслуживать долг без критического ущерба для своего бюджета. Обычно кредитор рассчитывает показатель долговой нагрузки (ПДН) — соотношение ежемесячных платежей к доходу. Если ПДН выше 50%, давать большую сумму опасно.

Уровень риска зависит от того, насколько заёмщик надёжен в глазах кредитора. При одинаковом доходе человеку с чистой кредитной историей дадут больший лимит, чем тому, у кого были просрочки.

Как установить лимиты

На практике лимиты устанавливаются поэтапно:

1. Определяется базовый лимит по скоринговой модели — система даёт стартовое значение
2. Проверяется платёжеспособность — лимит снижается, если долговая нагрузка слишком высока
3. Применяются внутренние ограничения — например, максимальный лимит для новых клиентов не может превышать 300 тыс. рублей
4. Учитывается продукт — лимит на кредитную карту и лимит на наличные могут отличаться даже для одного человека

Главный принцип — не давать больше, чем клиент может вернуть без напряжения. Идеальный заёмщик спокойно платит по кредиту и при этом не отказывает себе в базовых расходах.

Динамические лимиты

Лимит — это не постоянная величина. Кредитные карты, овердрафты и возобновляемые кредитные линии работают с динамическими лимитами, которые меняются в зависимости от поведения клиента.

Если человек активно пользуется кредиткой, вовремя гасит задолженность и увеличивает обороты — лимит могут повысить. Если начал задерживать платежи или перестал пользоваться картой — лимит снизят или вовсе обнулят.

Динамические лимиты позволяют кредитору адаптироваться к изменениям в жизни заёмщика. Человек потерял работу — лимит снижается до безопасного уровня. Человек получил повышение — лимит растёт, и кредитор зарабатывает больше.

Просроченная задолженность

Просрочка — это когда заёмщик не внёс платёж в установленный срок. Даже один день просрочки уже меняет статус кредита и запускает определённые процессы внутри кредитной организации.

Что делать при просрочке

Первое правило — не игнорировать проблему. Просрочка не исчезнет сама, а штрафы и пени будут расти.

С точки зрения кредитора, алгоритм действий при возникновении просрочки выглядит так:

• Первые 1–3 дня: напоминание через SMS или push-уведомление — возможно, человек просто забыл
• 3–10 дней: звонок от службы взыскания — уточнение причин и обсуждение вариантов решения
• 10–30 дней: более интенсивная работа с клиентом, попытка договориться о графике погашения
• Свыше 30 дней: перевод в жёсткое взыскание или передача дела коллекторам

Для заёмщика лучший вариант — связаться с кредитором первым, объяснить ситуацию и предложить план. Кредиторы не заинтересованы в судах, им нужны деньги. Добровольное взаимодействие почти всегда даёт лучший результат для обеих сторон.

Работа с коллекторами: закон и практика

Коллекторы — это организации, которым кредитор передаёт право требовать долг. Работа коллекторов строго регламентирована законом: есть ограничения по времени звонков, их количеству, запрет на угрозы и давление на третьих лиц (родственников, работодателей).

На практике легальные коллекторы работают как профессиональные переговорщики. Их задача — выйти на контакт с должником, оценить его реальную способность платить и предложить вариант урегулирования. Это может быть скидка на штрафы, рассрочка или частичное списание долга при единовременном платеже.

Если коллектор нарушает закон — звонит ночью, угрожает, раскрывает информацию третьим лицам — заёмщик имеет право пожаловаться в ФССП или прокуратуру. Но важно различать: законное напоминание о долге — это не harassment.

Реструктуризация долгов

Реструктуризация — это изменение условий кредитного договора, чтобы помочь заёмщику справиться с платежами. Кредитор не делает это из доброты, а из прагматизма: лучше получить деньги позже и по изменённому графику, чем не получить вообще.

Типичные варианты реструктуризации:

• Увеличение срока кредита — платежи уменьшаются, но переплата растёт
• Кредитные каникулы — временный период, когда платятся только проценты или платежи полностью приостановлены
• Снижение процентной ставки — применяется редко, обычно при серьёзной финансовой ситуации клиента
• Объединение нескольких кредитов в один с единым графиком

Реструктуризация фиксируется в кредитной истории, но это всё равно лучше, чем просрочка с передачей дела коллекторам или судом.

Судебное взыскание

Если досудебные меры не сработали, кредитор подаёт иск в суд. При наличии solid доказательств — кредитный договор, выписки по счёту, данные БКИ — решение суда в большинстве случаев предсказуемо.

После решения суда вступает в силу исполнительное производство. Судебные приставы могут арестовать счета, удерживать часть зарплаты, ограничить выезд за рубеж. Для заёмщика это означает испорченную кредитную историю на годы вперёд, дополнительные расходы на судебные издержки и постоянный контроль со стороны ФССП.

Судебное взыскание — это последний инструмент. До этого момента у кредитора и заёмщика есть пространство для манёвра.

Резервирование кредитных рисков

Выдав кредит, кредитор не может считать деньги своими до момента полного возврата. Часть средств нужно отложить «на чёрный день» — именно для этого создаётся резерв.

Что такое резервы и зачем они нужны

Резерв — это часть капитала кредитной организации, которая зарезервирована для покрытия возможных потерь по кредитам. По сути, это финансовая подушка, которая сглаживает удар, если заёмщики перестанут платить.

Резервы нужны для трёх целей:

• Обеспечить финансовую устойчивость — если часть кредитов обесценится, организация продолжит работу
• Выполнить требования регулятора — ЦБ обязывает создавать резервы по определённой методологии
• Отражать реальную стоимость кредитного портфеля — активы в отчётности должны показываться за вычетом резервов, а не по номиналу

Резерв — это не наличные деньги, лежащие на отдельном счёте. Это accounting категория: средства просто вычитаются из капитала, снижая показатель прибыли.

Методы расчёта резервов

В России действует нормативная методика ЦБ, которая определяет размер резерва в зависимости от качества кредита. Качество, в свою очередь, определяется наличием и длительностью просрочки.

Это базовая модель. На практике кредитные организации могут использовать внутренние модели оценки риска (IRB), которые учитывают не только просрочку, но и вероятность дефолта, величину потерь при дефолте и другие факторы. Но такие модели нужно согласовывать с ЦБ, и доступны они только крупным игрокам.

Влияние резервов на прибыль

Резервы напрямую бьют по прибыли. Если кредитная организация выдала 100 миллионов рублей кредитов и по ним нужно создать резерв в 10 миллионов — это 10 миллионов убытка в отчётности. Даже если все заёмщики платят исправно, резерв по стандартным кредитам всё равно снижает финансовый результат.

Когда просрочка растёт, резервы увеличиваются лавинообразно. Кредит перешёл из стандартных в сомнительные — резерв подскочил с 1% до 50%. Это может съесть всю операционную прибыль за квартал.

И наоборот: если заёмщик погасил долг, который был в просрочке, резерв под него раскрывается и возвращается в прибыль. Поэтому управление кредитными рисками — это не только про то, кого кредитовать, но и про то, как быстро работать с проблемными долгами, чтобы не замораживать капитал в резервах.